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2025年【什麼是MSCI指數?MSCI指數有哪些?季度調整?指數能交易嗎？一分鐘看懂MSCI季度調整】
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元富期貨小靜重點整理！
什麼是MSCI?
MSCI是摩根士丹利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International）的縮寫一般所稱的 大摩。
(小摩是指 摩根大通 JP Morgan，為純商業銀行)，
主要業務為證券和投資管理，範圍包山包海，
(包含股票、債券、外匯、基金、期貨、投資銀行、證券包銷、企業金融咨詢、機構性企業營銷、房地產、私人財富管理、直接投資、機構投資管理等)。
★MSCI指數有哪些?
MSCI制定的指數遍及世界各個市場，
主要以國家 (ex:日本指數、韓國指數)、地區 (ex:歐元區指數、北美洲指數)、產業 (ex:能源指數、航運指數)作為區分。
與台灣有關的國家指數：MSCI台灣指數，由100間台灣企業作為成分股構成，反映台股的企業成長與市場氣氛。
★台灣MSCI成分股有哪些?
以下列出20檔權重最高的MSCI成分股，其實前幾名的變動幅度通常不大。
| 代號 | 名稱 | 市值(百萬) | 權重(%) |
| 2330 | 台積電 | 5626900 | 29.75 |
| 2317 | 鴻海 | 2001500 | 10.02 |
| 3008 | 大立光 | 797500 | 3.3 |
| 2454 | 聯發科 | 431100 | 2.27 |
| 2412 | 中華電 | 810700 | 2.2 |
| 1301 | 台塑 | 609800 | 2.2 |
| 2882 | 國泰金 | 604900 | 2.19 |
| 1303 | 南亞 | 598800 | 1.99 |
| 2891 | 中信金 | 373400 | 1.89 |
| 2881 | 富邦金 | 485600 | 1.76 |
| 2002 | 中鋼 | 395700 | 1.75 |
| 2308 | 台達電 | 418200 | 1.75 |
| 1216 | 統一 | 366500 | 1.72 |
| 1326 | 台化 | 560300 | 1.55 |
| 2886 | 兆豐金 | 323700 | 1.44 |
| 2474 | 可成 | 278900 | 1.35 |
| 2311 | 日月光 | 307600 | 1.35 |
| 2303 | 聯電 | 205800 | 1.07 |
| 2382 | 廣達 | 261900 | 1.02 |
| 2892 | 第一金 | 240700 | 1 |
★什麼是MSCI季度調整?
MSCI成分股於每年2月底、5月底 、8月底、11月底這些時間會調整
也就是在台灣新聞常會聽到的「MSCI季度調整」
通常會提造20天公告調整的內容
調整則在當天收盤後生效，指數會變成調整後的數值。
例如8月底的調整，
大約會在8月10日左右公布調整內容，
並且在9/1日正式生效，而在前一天8/31收盤前通常股價會有很大的成交量。
每當MSCI成分股有股票被列入或剔除，價格在實際調整當天很容易因此有劇烈波動。
★MSCI指數能交易嗎？
就像加權指數可以用台指期交易買賣一樣，MSCI也可以透過期貨去買賣。
指數的標的是 期貨 (MSCI台灣指數期貨，又稱摩台期)和選擇權 (MSCI台灣指數選擇權)，
在新加坡期貨交易所有交易，它們的未平倉部位也常被外資作為市場多空依據的參考。
★MSCI每年會調整國家分類
台灣是被歸類在「新興市場(emerging market)」，而不是「已開發」國家，這意味著台灣在經濟自由度、政治穩定性等上相對已開發國家風險比較高，資金流入的意願自然比較低，波動通常也相對較大。
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